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Quelle est la gestion du risque de liquidité?
La gestion du risque de liquidité. L’activité traditionnelle des banques consiste à emprunter sur les marchés des liquidités (à court terme) pour financer l’octroi de crédits. Par exemple, une banque peut renouveler un emprunt d’argent sur les marchés tous les trois mois pour financer des crédits hypothécairessur 30 ans.
Comment réguler la liquidité à long terme?
Pour pallier ce risque, le Comité de Bâle intègre dans son dispositif de régulation la mise en place de deux ratios de liquidité : un ratio de liquidité à court terme (ou LCR pourLiquidity Coverage Requirement) ; un ratio de liquidité à long terme (ou NSFR pourNet Stable Funding Ratio).
Est-ce que l’environnement bancaire a un impact sur la liquidité?
Il montre que l’environnement financier a un impact significatif, mais uniquement en période de crise, et que la solvabilité a un effet sur la liquidité, et non l’inverse. La littérature économique bancaire présente un paradoxe.
Quelle est la gestion de la liquidité bancaire?
La gestion de la liquidité bancaire constitue un élément important de la gestion actif-passif (ALM, Asset & Liability Management). La liquidité constitue la composante de la gestion actif-passif qui s’intéresse aux flux financiers générés par l’activité bancaire et à leur adossement dans le bilan de la banque.
Comment représentent les liquidités dans l’immédiat?
Dans la même veine, les liquidités représentent l’ensemble des sommes disponibles dans l’immédiat.
Quel est l’actif liquide?
Généralement en caisse. L’actif liquide sert à régler des achats de toutes sortes immédiatement. Les actifs non liquides quant à eux regroupent des avoirs représentant une valeur parfois importante sans pour autant être de l’argent liquide, de l’espèce disponible : fonds de commerce, terrains, bâtiments, brevets techniques…